抽样复制基金有哪几只？
首先，明确一点，没有所谓的“复制基”的概念。 任何基金都是基于某个策略建立的模型，这个策略可以是多因子、趋势、动量、价值、套利等等。既然是模型那就有个输入参数的问题（如股票的权重系数）和计算过程的问题，这样就会导致不同基金采用同一个策略时，因为输入参数的选择和计算过程的不同而对最终的结果产生不一样的影响。如果影响较大则策略失败，如果影响较小则策略成功。当然这种影响的差异是需要经过大量数据来测试的。 不过，尽管不存在真正意义上的“复制基”，但是基于策略的基金是可以进行比较的——前提是测试策略效果的样本空间足够大(至少10年)并且期间无风格切换(否则需要更多的样本空间以覆盖风格转换的阶段)。
如果满足上述条件，则可以验证以下3点： (1)策略是否有效； (2)策略的效果是否比其他策略更好； (3)策略是否存在结构性缺陷(这一点最难判断且常常为投资者所忽视)。 这里所说的有效性指的是在给定的样本空间和风险约束下，策略是否带来积极的收益（或降低损失）。而其他两种性质的区别在于，后者往往涉及策略评价指标的选择问题：对于给定的一个策略，如果我们改变其评价指标（通常是在控制风险的情况下），那么策略效果会随之发生变化。
通过对比不同证券投资基金在控制风险后的表现，我们可以得出哪些策略是好策略的结论。至于好策略的定义，一般来说就是能够在控制风险的前提下为投资人提供正的期望收益的策略。 而所谓的风险则是一定概率事件发生后造成亏损的最大可能值。